Кредитный риск и методы управления им реферат

Posted on by Аза

Такой подход может быть расширен непосредственно оценкой потенциальной потери, которую может дать открытая позиция. Кредитные операции — это операции кредитора по размещению свободных кредитных ресурсов заемщику на условиях платности, срочности и возвратности. Поскольку риск процентной ставки возникает из-за несовпадения сроков изменения процентной ставки по активам и обязательствам, риска процентной ставки можно избежать только когда все активы и обязательства в иностранной валюте точно противопоставлены и уравновешивают друг друга и по объему и по дате изменения процентной ставки. Как правило, такая информация представляется ежедневно, особенно по рыночным рискам;. При этом банки, способности которых мобилизовать средства становятся и более ограниченными и более дорогостоящими, часто испытывают на себе эффект массовой выплаты средств вследствие необходимости покрыть свои обязательства по непогашенным долгам. Понятие рисков и их классификация. Здесь же представлена методика анализа банковских рисков и методика оценки кредитоспособность заемщика.

Индикаторы: - сокрытие неблагоприятных фактов и мошенничество становится нормальным и "привычным" для менеджмента банка; - спекулятивные операции занимают все большую долю в портфеле активных операций банка, превращаясь для него в идеальный бизнес; - документы и отчеты неправильно отражают фактический процесс и результаты проведения банковских операций и сделок; - внутренний аудит отсутствует вообще или носит формальный характер, его деятельность сокращается, концентрируется на незначительных проблемах; - продвижение по службе, по иерархической лестнице основывается не на компетентности персонала; - денежные средства становятся для банка не потенциальными кредитными ресурсами или основой для приращения капитала, а сырьем для формирования имиджа преуспеяния, " для престижа" 2. Режим счета определяется в кредитном договоре. Банковский менеджмент рассматривает проблемы организации и управления банком и персоналом, обеспечивает эффективную работу банка наиболее рациональными путями. Основное содержание и роль банковского дела- это обеспечить сбор и надежность депозитов и умело ссудить эти средства на основе разумной политики. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и управлению ими.

Заявки на кредит рассматриваются в среднем в течение 7 банковских дней с момента предоставления клиентом всех необходимых документов.

По просьбе клиента заемные средства могут быть перечислены как на его расчетный счет, так и непосредственно на расчетные плюсы и минусы доклад его партнеров в оплату продукции или услуг. При необходимости заемщику открывается кредитная линия. Другой вариант кредитной политики представляет, например, банк скорее средней по масштабам.

В г. Разработав собственную концепцию кредитной политики, банк строго придерживался. Один из основных ее элементов - диверсификация сфер приложения ссудного капитала банка и размеров выдаваемых кредитов.

Основные клиенты данного банка — представители малого бизнеса, прежде всего торговые дома, магазины, предприятия бытового обслуживания.

Для принятия банком решений по выбору собственных целей в сфере кредитования важное значение имеют: а постановка общих целей деятельности банка на предстоящий период, в частности в отношении доходности и ликвидности; б адекватный анализ кредитного рынка спроса и предложения кредитных услугвключая отношения централизованных кредитных ресурсов к общей массе кредитных вложений по стране в целом или региону; в ясность перспектив развития ресурсной базы банка; г верная оценка качества своего кредитного портфеля; д учет динамики уровня квалификации персонала.

Существует ряд принципов организации кредитного процесса. Имеется в виду прежде всего предпочтительный для данного банка курс либо на долгосрочный, либо на разовые кредитные сделки с клиентами. Банки, думающие о перспективе, стремятся к установлению долговременных связей, позволяющих на основе хорошего знания клиента оперативнее решать возникающие вопросы. Одновременно такой подход предполагает повышение кредитный риск и методы управления им реферат обслуживания клиентов, знание и удовлетворение их запросов, развитие комплексного обслуживания.

Они могут касаться как назначения и видов выдаваемых ссуд, так и форм обеспечения их возвратности. Это такие ценности, как честность, порядочность, откровенность с обеих сторон.

Руководство по кредитной политике, регламентирующие все аспекты работы банка на кредитном рынке, концентрирует в себе весь накопленный банком инструктивный и методический материал по организации кредитного процесса. Оно должно содержать следующие основные разделы: а функциональные звенья, участвующие в кредитном процессе, и их полномочия; б порядок разрешения ссуды; в инструкции по организации кредитования; г методические указания по анализу кредитоспособности клиентов; д методические указания по анализу кредитного портфеля; е методические указания по анализу выполнения кредитных договоров.

Важным элементом кредитной политики банка является используемый им инструментарий для удовлетворения потребностей клиентов в заемных средствах, выраженный в видах, выдаваемых банком ссуд кредитов. Чем разнообразнее этот инструментарий, тем полнее могут быть удовлетворены индивидуальные потребности клиентов. Вместе с тем на выбор банком кредитного инструментария оказывают влияние не только потребности клиента, но и его особенности финансовая надежность и другие характеристикиа также, разумеется, возможности и интересы самого банка.

Кредитный риск и методы управления им реферат классифицируются по разным признакам см. Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Банки стремятся получить наибольшую прибыль.

Кредитный риск и методы управления им реферат 5498

Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой.

Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью. Уровень риска увеличивается, если: проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям; поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка; руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу ухудшению возможностей получения необходимой иили дополнительной прибыли ; существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.

Последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить действенные меры могут быть самыми неприятными. Приведем несколько соответствующих примеров из практики западных банков. Британский Midland Bank потерял млн. В феврале г.

А. Карминский. Контроллинг бизнес-процессов и информационных технологий в банке

После неудачной попытки найти финансовую поддержку рухнул крупный американский банк Drexel Burnham Lambert ,который доминировал на рынке так называемых сомнительных облигаций небольших и малоизвестных фирм, капиталовложения в акции которых были связаны с большим риском, но с повышенным дивидендом.

Крах рынка в результате финансовых злоупотреблений привел к краху самого банка, а также поставил под угрозу существование целого ряда сберегательных банков, поместивших свои средства в эти акции под гарантии DBL.

В январе г. Американский Bank of New England предупредил своих клиентов, что после списания невозвратных кредитов в 4 квартале г его потери составили млн. В последовавшей затем панике его клиенты изъяли со счетов более 1 млрд. Потребовалось вмешательство федерального правительства и оказание банку помощи в размере 2,3 млрд. Банк сохранил свое существование, но полностью утратил независимость.

Существуют общие причины возникновения банковских рисков и тенденции изменения их уровня. Вместе с тем, анализируя риски российских банков на современном этапе, важно учитывать: кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью кредитный риск и методы управления им реферат организаций, но и уничтожением ряда хозяйственных связей; неустойчивость политического положения; отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией; инфляцию, и др.

Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах. Соответствующая работа может вестись, если выработаны критерии риска. Позволяющие ранжировать альтернативные события в зависимости от степени риска.

Кредитный риск и методы управления им реферат 4812403

Однако исходным пунктом работы является предварительный статистический анализ конкретной ситуации. Риском можно управлять, то есть использовать меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска. Эффективность организации управления рисками во многом зависит от классификации. Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей.

Научно-обоснованная классификация риска позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе.

Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском. Рисков в зависимости от состояния каждого из перечисленных элементов. Имеется множество различных классификаций банковских рисков. Наиболее интересные из них представлены ниже. Различаясь положенными в их основу критериями эти классификации роднит то, что все они однозначно полагают кредитный и процентный риски основными для банков.

Более полная классификация банковских рисков представлена в приложении 3. Представленная классификация нуждается в некоторых пояснениях и конкретизации. Внутренние риски возникают в результате деятельности самих банков и зависят от проводимых операций. Соответственно риски делятся: связанные с активами кредитные, валютные, рыночные, расчетные, лизинговые, факторинговые, кассовые, риск по корреспондентскому счету, по финансированию и инвестированию и др.

Остановимся на последней группе. Операционные риски банка включают в себя риски увеличения стоимости услуг банка и возрастания текущих затрат например, риски, связанные с неспособностью возмещать административно- хозяйственные расходы.

К технологическим относятся методы сбоя технологии операций риски сбоя компьютерной системы, потери документов из-за отсутствия хранилища и железных шкафов, сбоя в системе SWIFT, ошибки в концепции системы, несоизмеримые инвестиции, стоимость потерянного или испорченного компьютерного оборудования, утрата или измерение системы электронного аудита или логического контроля, уязвимость системы, компьютерное мошенничество, уничтожение или исчезновение компьютерных данных.

Риски безопасности состоят из рисков общей безопасности банка, внутренней и пожарной безопасности. Риски инноваций состоят из проектных рисков риск уникальных проектов, внутри банковский риск, рыночный или портфельный рискселективного риска риск неправильного выбора инновацийвременного риска неправильное определение времени для инновациирисков отсутствия необходимых средств, риска изменения законодательства в сторону отмены нового для банка вида деятельности.

Стратегические - это риски неполучения запланированной прибыли в результате превышения допустимого риска, риск реферат выбора и неверной оценки размера и степени риска, риск неверного решения банка к примеру, риск неоднократной пролонгации одной и той же ссудыриски неверного определения сроков операций, отсутствия контроля за потерями банка, неверного финансирования потерь, неверного выбора способов регулирования рисков например, получение гарантии юридического лица вместо оформления договора залога и пр.

Все они с определенных позиций характеризуют качество управления банком. Бухгалтерские риски включают в себя: риски потери денег из-за неправильных или несвоевременных начислений, ущерба репутации банка в глазах третьих лиц, а также риски мошенничества из-за большого количества неконтролируемых проводок, легкого доступа к ведению бухгалтерии и ее упрощенной схемы.

Административные риски кредитный риск связаны с утратой платежных и иных документов. Так называемые конкурентные риски для банков связаны с возможностью слияния банков и небанковских учреждений, появлением новых видов банковских операций и сделок, снижением стоимости услуг других банков, повышением требований к качеству банковских услуг, легкостью возникновения новых банковских учреждений, сложностью процедуры банкротства банков.

Макроэкономический риск связан с нарушением основных пропорций в экономике страны и действием неблагоприятных финансовых факторов. К рискам перевода можно отнести: отсутствие валюты; риск ликвидности внешней торговли и инвестиций, платежного баланса; отказ от выполнения обязательств; невыполнение обязательств в будущем; пересмотр договора; пересмотр плана; изменение стоимости инвалютных активов и пассивов в национальной денежной единице.

Организационные риски включают: отсутствие квалифицированного по русскому на тему отсутствие или недостаток коммерческой и финансовой информации и пр. Внешние риски в своей совокупности обычно характеризуются также пространственным аспектом, означающим, что различным регионам республикамразным странам или группам стран в каждый данный момент присущи особое реферат и специфическая мера остроты внешних рисков, обусловливающие особую привлекательность или непривлекательность данного региона или данной страны с точки зрения банковской деятельности.

Сравнительная оценка рисков при инвестировании в экономику различных стран приведена в приложении 4 данные получены исследовательской группой журнала The Economist на основе 27 факторов политическая стабильность, экономическая политика, рост ВНП и др. Разнообразие требований мелкого, среднего и крупного клиента с неизбежностью определяет и степень самого риска. Так, мелкий заемщик больше зависит от случайностей рыночной экономики. В то же время значительные кредиты, выданные одному крупному клиенту или группе связанных между собой клиентов, часто являются причиной банковских банкротств.

Степень банковского риска, как видно из классификации, определяется тремя понятиями: полный, умеренный и низкий риски. Полный риск предполагает потери, равные банковским вложениям в операцию.

Так, сомнительный или потерянный кредит обладает полным, то есть процентным, риском. Банк прибыли не получает, находится в зоне недопустимого или критического риска.

Риск находится в зоне допустимого. Банк получает прибыль, позволяющую покрыть допущенные потери и иметь доходы. Низкий риск - незначительный риск, позволяющий банку не только покрыть потери, но и получить высокие доходы. Одна и та же операция может быть связана управления различными степенями риска.

Например, кредитный риск и методы управления им реферат, предоставлены кредиты в одной и той же сумме на одинаковый срок двум разным клиентам с одинаковой оценкой их кредитоспособности, но, тем не менее, результаты с точки зрения рисков могут оказаться совершенно разными см.

Схема 1. Клиент 1 Клиент 2 Давно действующая фирма Новая фирма Хорошо подобранная команда Один предприниматель руководителей Обширный рынок продукции Специализированный рынок продукции продовольствие электроника Клиенты в России Клиенты за рубежом Риск небольшой низкий Риск повышенный умеренный или полный Основные операции банка подвержены прошлому о и растениях африки текущему рискам, а в отдельных случаях и к риску будущему.

С текущими рисками связаны операции по выдаче гарантий, реферат переводных векселей, продаже активов с правом регресса, операции по документарным аккредитивам и др. В то же время сама возможность получения оплаты за эти операции только через определенное время подвергает их и будущим рискам. Как правило, риск тем выше, чем длительнее время операции. Наконец, риски бывают открытые и закрытые.

Открытые риски не поддаются или слабо поддаются предупреждению и минимизации, закрытые же, наоборот, дают для этого хорошие возможности. Также риски можно разделить по типу виду банка. От вида банка зависит характерный для него набор рисков.

Кредитный риск и методы управления им

Положение "О порядке формирования фондов обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ". Жукова Е. Лаврушина О. Русанов Ю. Кредитный риск. Его сущность и методы управления Кредитный риск. Его сущность и методы управления.

В тоже время данные операции связаны с кредитными рисками, которым подвергаются банки. Особого внимания заслуживает процесс управления данным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Управление рисками кредитный риск и методы управления им реферат одной из функций банковского менеджмента, а одним из его принципов является оптимизация доходности и рисков банковских операций, среди которых одним из наиболее серьезных - является кредитный риск.

Цель данной работы проанализировать теорию кредитного риска, определить риски сопутствующие кредитным сделкам, проанализировать методы управления и оценки риска. Выделить наиболее эффективные методы управления рисками, методы управления рисками, позволяющие их максимально уменьшить.

Выявить проблемы управления рисками, связанные с профессиональной банковской голикова доклад аудит программ российской общегосударственной спецификой, выявить методы совершенствования банковских методик, а также определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками.

Банки - центральные звенья в системе рыночных отношений. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночной экономики. Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В последние годы она претерпела значительные изменения. Модифицируются все компоненты банковской системы.

Вступление России в рынок в значительной мере связано с реализацией потенциала кредитных отношений, поэтому одним из обязательных условий формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита. Главная задача - максимальное сокращение централизованного перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному их движению на кредитный риск и методы управления им реферат рынке.

Создание финансового рынка предполагает принципиальное изменение роли кредитных институтов и повышение роли кредита в системе экономических отношений. Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений.

Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.

Сколько стоит написать твою работу?

Кредитные отношения сопровождаются возникновением рисков. Существует две точки зрения рассмотрения рисков: Одинарный риск, где любой актив рассматривается в отдельности; Портфельный риск, где актив является частью какого-либо портфеля.

С другой точки зрения существуют только портфельные риски, поскольку банки стремятся к диверсификации своих активов, поэтому нельзя рассматривать каждый актив в отдельности. Управление рисками является одной из функций банковского менеджмента, а одним из его принципов является оптимизация доходности и рисков банковских операций, среди которых одним из наиболее серьезных - является кредитный риск.

Особого внимания заслуживает процесс управления данным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка.

Кредитный риск и методы управления им реферат 9444248

Исследования банкротств банков свидетельствуют о том, что основной причиной многих из них явилось низкое качество реферат. Ключевыми элементами эффективного управления являются: взвешенная кредитная политика и процедуры, качественное управление кредитным портфелем, эффективный кредитный мониторинг и что наиболее важно - подготовленный для кредитный риск и методы управления им реферат в этой системе персонал.

Актуальность темы подтверждается тем, что принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.

Активы, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и управлению ими. Цель данной работы проанализировать теорию кредитного риска, определить риски сопутствующие кредитным сделкам, проанализировать методы управления и оценки риска.

Выделить наиболее эффективные методы управления управления рисками, методы управления рисками, позволяющие их максимально уменьшить, а также возможность их применения в банковской системе современной России.

Выявить проблемы управления рисками, связанные с профессиональной банковской и российской общегосударственной спецификой, выявить методы совершенствования банковских методик, а также определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками. При подготовке дипломной работы мною были использованы работы известных экономистов: Лаврушина И. Кредитные операции — это операции кредитора по размещению свободных кредитных ресурсов заемщику на условиях платности, срочности и возвратности.

Банки выступают в кредитных операциях в роли: кредиторов, ссужая клиентов или предоставляя межбанковские кредиты; заемщиков, получая кредиты в Центральном банке или других коммерческих банках. В результате кредитных операций формируется кредитный портфель. Динамика кредитных операций и их удельный риск в активах балансов формируются под влиянием многих факторов, зависящих от политики банка, общей экономической и политической конъюнктуры в стране.

Решающее влияние на объем и характер кредитных операций коммерческих банков до сих пор оказывает политика Правительства и Центрального банка РФ, направленная на подавление инфляции, и относительно низкая рентабельность сферы производства при высокой рентабельности операций на финансовом рынке. Кредитная политика государства направлена на: прекращение использования прямых кредитов ЦБ РФ для финансирования дефицита федерального бюджета; отказ от практики предоставления новых централизованных кредитов.

Рефинансирование коммерческих банков осуществляется только через аукционы и другие рыночные механизмы; решение Кредитный РФ поддерживать ставку рефинансирования, а также ставки по переучету векселей и ломбардного кредита на уровне или выше действующих справочных межбанковских ставок, рассчитанных для кредитов с сопоставимыми сроками погашения; прекращение практики предоставления бюджетных ссуд по процентным ставкам ниже справочной межбанковской ставки, а также выделение дотаций по процентным ставкам на кредиты из других источников сверх объемов, предусмотренных бюджетом; отказ Правительства и ЦБ РФ от выдачи кредитов или государственных ссуд для зачета взаимных неплатежей предприятий.

Кредиты, или ссуды, банков и кредитных эссе моя преподавания подразделяются на ряд видов по различным критериям или признакам см.

Кредитный риск. Его сущность и методы управления

Примечание 1 Классификация может проводиться и по другим критериям. Ими могут быть, например: условия, порядок и сроки уплаты процента и возвращения основного долга; режим открываемого заемщику счета; отраслевая принадлежность ссудополучателя, форма собственности и организационно—правовая форма клиента; источники происхождения кредитных ресурсов и др.

Примечание 2 Известные в нашей стране американские авторы классифицируют банковские ссуды по критерию назначения следующим образом. Ссуды торговым и промышленным предприятиям. Ссуды под недвижимость. Ссуды частным лицам.

Ссуды финансовым учреждениям.

Роль регистратуры в работе поликлиники докладУправление эффективностью предприятия реферат
Курсовая работа понятие и признаки самовольной постройкиОсобенности этикета за столом реферат
Теплоэнергетика темы для рефератовКонтрольные работы по физике 7 кл перышкин

Ссуды фермерам. Характеристика кредитного портфеля коммерческого банка и его видов. Анализ особенностей управления портфелем коммерческого банка с позиций его доходности и риска. Разработка предложений по совершенствованию кредитный риск и методы управления им реферат портфеля коммерческого банка. Изложение методов и критериев оценки банковских кредитных рисков. Способы управления кредитным портфелем коммерческого банка.

Анализ и не и контрольные работы кредитного риска банка с использованием VaR-модели и процедур имитационного моделирования метод Монте-Карло. Анализ и оценка кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с применением методологии Value-at-Risk. Основные компоненты при вычислении данного показателя: необходимая длина временного интервала, а также доверительный уровень. Способы оценки кредитного портфеля в мировой банковской системе.

Формы и методы управления кредитным портфелем банка. В соответствии с этим законом банки России действуют как универсальные кредитные учреждения, совершающие широкий круг операций на финансовом рынке: предоставление различных по видам и срокам кредитов, покупка-продажа и хранение ценных бумаг, иностранной валюты, привлечение средств во вклады, осуществление расчетов, выдача гарантий, поручительств и иных обязательств, посреднические и доверительные операции и т.

В России банки могут создаваться на основе любой формы собственности - частной, коллективной, акционерной, смешанной. Не исключается возможность создания банков, основанных исключительно на государственной форме собственности, которые в соответствии с действующим законодательством могут осуществлять кредитный риск и методы управления им реферат деятельность на коммерческой основе. Для формирования уставных капиталов российских банков допускается привлечение иностранных инвестиций.

Термин "коммерческий банк" возник на ранних этапах развития банковского дела, когда банки обслуживали преимущественно торговлю, товарные операции и платежи банки кредитовали транспортировку, хранение и другие операции, связанные с товарным обменом. Современный коммерческий банк - это организация, созданная для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности. Банки как субъекты финансовой системы имеют два существенных признака, отличающих их от всех других субъектов страховых компаний, бирж.

Во-первых, для банков характерен двойной обмен долговыми обязательствами: они размещают свои собственные долговые обязательства депозитные и сберегательные сертификаты, облигации, векселяа мобилизованные таким образом средства размещают в долговые обязательства и ценные бумаги, выпущенные другими. По российскому законодательству, банк отличается от всех других финансовых посредников тем, что только он имеет исключительное право осуществлять, в совокупности, следующие банковские операции:.

Размещение привлеченных денежных средств юридических и физических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности. Исключительное значение банков определяется, прежде всего тем, что они могут: образовывать платежные средства; выпускать платежные средства в оборот; осуществлять изъятие платежных средств из оборота. Банки создают новые деньги в виде кредитов. Выпуск их в оборот осуществляется в виде записи на счет клиента суммы кредитных денег.

Изъятие из оборота осуществляется в процессе погашения кредита заемщиком. Таким образом, банки могут влиять на развитие отраслей и сфер экономики, кредитуя это развитие. Во-вторых, возрастание роли банков в экономической жизни общества связано с изменением вещественной формы денег, а именно широким использованием безналичных средств и расчетов.

Кредитный риск и методы управления им реферат 5429

Платежным агентом по безналичным расчетам является банк. Денежные расчеты в экономике осуществляются в форме движения наличных денег в безналичной форме. Наличные деньги физические и юридические лица могут хранить в выбранном ими хранилище, а платежи могут осуществляться ими по мере необходимости. Безналичные деньги могут храниться только в банках на счетах юридических лиц. Банки зачисляют поступающие на эти счета суммы, выполняют распоряжения предприятий об их перечислении и выдаче со счетов, а также проводят другие банковские операции, предусмотренные банковскими правилами и договорами.

Безналичные расчеты все шире вторгаются и в сферу денежных отношений физических лиц. Зачисление доходов на банковские счета, использование чеков, пластиковых карт для расчетов расширяет зависимость физических лиц от банков, делая банки кровеносной системой рыночной экономики. Основными формами безналичных расчетов в РФ являются: платежные поручения, аккредитивы, чеки, инкассо, пластиковые карты.

Основы управления банковскими рисками 2. Сообщите промокод во время разговора с менеджером. Недостатки внутреннего контроля, его слабость проявляется наиболее негативно, если затрагивает следующие сферы: - развития кредитного портфеля; - систему концентрации и анализа внутренней информации; - структуризацию активных и пассивных банковских продуктов; - внутренний аудит. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику в области управления рисками [24, c.

Совокупность оснований, которыми субъекты хозяйствования руководствуются в процессе деятельности, называется принципами. Первым и основополагающим принципом деятельности коммерческого банка является работа в пределах реально имеющихся ресурсов коммерческий банк должен обеспечивать не только количественное соответствие между своими ресурсами, кредитными вложениями и другими активами, но и добиваться соответствия характера банковских активов специфике мобилизованных ресурсов.

Вторым важнейшим принципом, на котором базируется деятельность коммерческих банков, является экономическая самостоятельность, подразумевающая и экономическую ответственность банка за результаты своей деятельности. Экономическая самостоятельность предполагает:. Действующее законодательство предоставляет всем коммерческим банкам экономическую свободу в распоряжении своими фондами и доходами.

Прибыль банка, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов, распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров. Оно устанавливает нормы и размеры отчислений в различные фонды банка, а также размеры дивидендов по акциям. По своим обязательствам коммерческий банк отвечает всеми принадлежащими кредитный риск и методы управления им реферат средствами и имуществом, на которое может быть наложено взыскание.

Весь риск от своих операций коммерческий банк берет на. Третий принцип заключается в том, что взаимоотношения коммерческого банка со своими клиентами строятся как обычные рыночные отношения. Предоставляя ссуды, коммерческий банк исходит прежде всего из рыночных критериев прибыльности, риска, ликвидности. Четвертый принцип работы коммерческого банка заключается в том, что государство может осуществлять регулирование его деятельности только косвенными экономическими методами, а не прямыми приказами, то есть без вмешательства в оперативную деятельность.

Операции коммерческого банка представляют собой конкретное проявление банковских функций на практике. По российскому законодательству к основным банковским операциям относят следующие:. Кредитный риск и методы управления им реферат того, в соответствии с российским банковским законодательством коммерческие банки помимо перечисленных выше банковских операций вправе производить следующие сделки:.

В условиях рыночной экономики все операции коммерческого банка можно условно разделить на три основные группы см. Приложение :. Пассивные операции - операции по привлечению средств в банки, формированию ресурсов последних. Значение пассивных операций для банка велико. Суть пассивных операций заключается в привлечении различных видов вкладов в рамках депозитных сберегательных операций, получении кредитов от других банков, эмиссии различных ценных бумаг, а также проведении других операций, в результате которых увеличиваются денежные средства в пассиве баланса коммерческих банков [36, С.

К пассивным операциям банка относят: привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических и физических лиц; открытие срочных счетов граждан, реферат получение полуфабрикатов и организаций; выпуск ценных бумаг; займы, полученные от других банков, и т.

Все пассивные операции банка, связанные с привлечением средств, кредитный риск и методы управления им реферат зависимости от их экономического содержания делятся на:. Активные операции - операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для получения прибыли и поддержания ликвидности.

К активным операциям банка относятся: краткосрочное и долгосрочное кредитование производственной, социальной, инвестиционной и научной деятельности предприятий и организаций; предоставление потребительских ссуд населению; приобретение ценных бумаг; лизинг; факторинг; инновационное финансирование и кредитование; долевое участие средствами банка в хозяйственной деятельности объекты авторского права рб реферат ссуды, предоставляемые другим банкам [12, С.

Банк — коммерческая организация, деятельность которой сопровождается постоянными рисками. Банковский риск определяется как вероятность понесения кредитной организацией потерь или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними или внешними факторами деятельности кредитной организации.

Эта формулировка представляется неполной, поскольку указывает только на негативную сторону банковского риска. Положительное влияние риска на деятельность банка определяется увеличением его прибыли [14, С.

Риски во многом определяются различными отклонениями от прогнозируемых событий. Отклонения в отрицательную сторону и есть проявление риска. В соответствии с Положением Банка России от 16 декабря года N П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах", риски возникают под влиянием множества факторов, основными из которых являются внутренние и внешние. Внутренние факторы — это банковские причины результаты кредитной деятельности, процентной политики, некачественная депозитная политика, недостаточная квалификация кадров.

2 comments